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【95周年校庆系列讲座】基于模糊损失和平滑的模糊厌恶的最优保险设计

时间:2020-05-28         阅读:

光华讲坛——社会名流与企业家论坛第 5741 期

(线上讲座)


主题:基于模糊损失和平滑的模糊厌恶的最优保险设计

bet9主讲人:中央财经大学保险学院、中国精算研究院副院长 池义春研究员

主持人:保险学院精算系 徐雅静副教授

bet9时间:2020年6月1日(周一)14:00-15:30

直播平台及会议ID:腾讯会议,会议ID:616 648 204

主办单位:保险学院、科研处

主讲人简介:

池义春,中央财经大学保险学院、中国精算研究院研究员,中央财经大学龙马青年学者。现主要从事精算学与风险管理中的风险理论、最优保险/再保险设计以及变额年金的定价和对冲等研究,主持过三项国家自然科学基金项目和一项教育部人文社科重点研究基地重大课题,在国际著名的精算学杂志ASTIN Bulletin、Insurance: Mathematics and Economics、North American Actuarial Journal和Scandinavian Actuarial Journal以及金融数学杂志Finance and Stochastics上发表了二十多篇学术论文。2012年荣获北美产险精算学会Charles A. Hachemeister奖,2015年破格晋升为研究员。

内容提要:

In this talk, we discuss the design of an optimal insurance policy for an insured, who is ambiguous about the loss distribution and wants to maximize the expected utility of his/her wealth. In order to reduce ex post moral hazard, we assume that insurance contracts satisfy the principle of indemnity and the no-sabotage condition. When the insurance premium is calculated by the expected value premium principle and the insured has smooth ambiguity aversion, a necessary and sufficient condition for the optimal insurance solution is established. By virtue of this condition, qualitative properties of optimal solutions are established, suboptimal insurance strategies are improved, and optimal insurance forms are derived explicitly for some interesting structures of ambiguity.

该讲座主要讨论了一个损失分布未知,并且希望最大化被保险人财富期望效用的最优保险设计。为了降低事前事后的道德风险,我们假设保险合同满足补偿原则和无蓄意条件。当保费是由期望保费原则计算得到并且被保险人的模糊厌恶是平滑的,我们建立了一个最优保险解的充分必要条件。在该条件下,我们探讨了最优解的定性性质,优化了次优保险策略,并且对于一些特殊的模糊结构我们推导得出了最优保险形式。